Na análise fatorial da curva, a inclinação costuma explicar parcela maior da variância que o nível.

Questão de Estrutura a termo das taxas de juros

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 4, Certo ou Errado
Na análise fatorial da curva, a inclinação costuma explicar parcela maior da variância que o nível.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. A análise de componentes principais agrupa os movimentos em nível, inclinação e curvatura, e o nível, não a inclinação, responde pela maior parte da variância da curva de juros.

Questão 5Em teoria de habitat preferido, investidores podem deixar o prazo de sua preferência mediante prêmio adequado.

Questão 6Em curva ascendente, a taxa a termo fica acima da taxa à vista.

Questão 7Em curva descendente, a taxa a termo fica acima da taxa à vista.

Questão 8Com taxas à vista de 10% para 1 ano e 11% para 2 anos, a taxa a termo do segundo ano é de aproximadamente 12%.

Questão 9Na segmentação de mercado, cada prazo tem oferta e demanda próprias.

Questão 10A teoria da preferência por liquidez favorece curvas ascendentes.