Na imunização, a duration dos ativos é igualada ao horizonte de investimento ou à duration dos passivos.

Questão de Apreçamento e gestão de renda fixa

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 11, Certo ou Errado
Na imunização, a duration dos ativos é igualada ao horizonte de investimento ou à duration dos passivos.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Na imunização, iguala-se a duration dos ativos ao horizonte ou à duration dos passivos, com ajustes periódicos, para proteger a carteira contra pequenos movimentos paralelos da curva de juros.

Questão 12O casamento de fluxos exige rebalanceamentos mais frequentes que a imunização.

Questão 13A estratégia barbell combina títulos de vencimento curto e longo.

Questão 14Na estratégia bullet, os vencimentos são distribuídos uniformemente ao longo da curva.

Questão 15A realização do yield to maturity exige carregar o título até o vencimento e reinvestir os cupons à mesma taxa.

Questão 1O preço de um título de renda fixa é o valor presente de seus fluxos de caixa futuros.

Questão 2Título cuja yield to maturity supera sua taxa de cupom é negociado acima do valor de face.