O programa de testes de estresse restringe-se a calcular o VaR histórico da carteira.

Questão de Testes de estresse e de cenários

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 4, Certo ou Errado
O programa de testes de estresse restringe-se a calcular o VaR histórico da carteira.
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Gabarito: Errado
Errado. O programa de testes de estresse é conjunto coordenado de processos e rotinas, com metodologias, documentação e governança próprias, voltado a identificar vulnerabilidades; não se resume ao cálculo do VaR histórico.

Questão 5O teste de estresse consiste em avaliação prospectiva de impactos de eventos e circunstâncias adversos em instituição ou portfólio…

Questão 6No teste de estresse reverso, parte-se de um resultado adverso predefinido para identificar os eventos que podem levá-lo.

Questão 7Os testes de estresse substituem, por si, a mensuração regular de risco.

Questão 8O teste de estresse é uma avaliação prospectiva dos potenciais impactos de eventos e circunstâncias adversos na instituição ou em um…

Questão 9O estresse reverso parte de eventos adversos para chegar a um resultado de capital ou liquidez.

Questão 10A análise de cenários avalia variações simultâneas e coerentes em um conjunto de parâmetros.