Questões de Predição: abordagens e séries temporais

Raciocínio Lógico-Matemático e Estatística, 5 questões com gabarito comentado

Revise antes: resumo de Predição: abordagens e séries temporais

Questão 1, Múltipla escolha
Uma série registrou 10, 12 e 14 nos três últimos períodos. A previsão por média móvel simples de três períodos é:
1. A)
  10
2. B)
  14
3. C)
  12
4. D)
  13
5. E)
  36
Revelar gabarito
Gabarito: letra C
A média móvel simples de três períodos soma as três últimas observações e divide por três: (10 + 12 + 14) / 3 = 36 / 3 = 12. A alternativa "36" é a armadilha, pois 36 é apenas a soma, sem a divisão pelo número de períodos.
Questão 2, Múltipla escolha
Na suavização exponencial simples, com α = 0,4, observação atual de 100 e previsão atual de 90, a previsão seguinte é:
1. A)
  94
2. B)
  90
3. C)
  96
4. D)
  100
5. E)
  92
Revelar gabarito
Gabarito: letra A
Na suavização exponencial simples, a nova previsão é α vezes a observação mais (1 − α) vezes a previsão atual: 0,4 × 100 + 0,6 × 90 = 40 + 54 = 94. A alternativa "96" é a armadilha de quem troca os pesos: 0,6 × 100 + 0,4 × 90 = 96.
No app, a questão que você erra volta na hora certa.
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Questão 3, Múltipla escolha
O componente de uma série temporal que se repete em período fixo, como vendas maiores a cada dezembro, é:
1. A)
  a tendência
2. B)
  o ciclo
3. C)
  o erro irregular
4. D)
  a sazonalidade
5. E)
  a autocorrelação parcial
Revelar gabarito
Gabarito: letra D
A sazonalidade é o componente que se repete em período fixo e conhecido, como as vendas de dezembro. A alternativa "o ciclo" é a mais tentadora, mas o ciclo tem oscilações de duração variável, sem período fixo, e costuma ser mais longo que um ano.
Questão 4, Múltipla escolha
Os erros de previsão de um modelo foram 2, −4 e 6. O erro absoluto médio (MAE) é:
1. A)
  2
2. B)
  4
3. C)
  6
4. D)
  12
5. E)
  1,33
Revelar gabarito
Gabarito: letra B
O erro absoluto médio ignora o sinal dos erros e tira a média dos módulos: (|2| + |−4| + |6|) / 3 = 12 / 3 = 4. A alternativa "1,33" é a armadilha, pois 1,33 resulta de manter os sinais: (2 − 4 + 6) / 3 = 4 / 3.
Questão 5, Múltipla escolha
No modelo ARIMA(p, d, q), o parâmetro d representa:
1. A)
  a ordem da parte autorregressiva
2. B)
  a ordem da média móvel
3. C)
  o período sazonal
4. D)
  a variância do erro
5. E)
  o número de diferenciações aplicadas à série
Revelar gabarito
Gabarito: letra E
No modelo ARIMA(p, d, q), o parâmetro d é o número de diferenciações aplicadas para tornar a série estacionária; p é a ordem autorregressiva e q é a ordem da média móvel. As alternativas "a ordem da parte autorregressiva" e "a ordem da média móvel" são as tentadoras, pois descrevem justamente os outros dois parâmetros.