Questão de Predição: abordagens e séries temporais
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 5, Múltipla escolha
No modelo ARIMA(p, d, q), o parâmetro d representa:
- A)
a ordem da parte autorregressiva
- B)
a ordem da média móvel
- C)
o período sazonal
- D)
a variância do erro
- E)
o número de diferenciações aplicadas à série
Revelar gabarito
Gabarito: letra E
No modelo ARIMA(p, d, q), o parâmetro d é o número de diferenciações aplicadas para tornar a série estacionária; p é a ordem autorregressiva e q é a ordem da média móvel. As alternativas "a ordem da parte autorregressiva" e "a ordem da média móvel" são as tentadoras, pois descrevem justamente os outros dois parâmetros.
- A)
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Ver todasQuestão 1Uma série registrou 10, 12 e 14 nos três últimos períodos. A previsão por média móvel simples de três períodos é:
Questão 2Na suavização exponencial simples, com α = 0,4, observação atual de 100 e previsão atual de 90, a previsão seguinte é:
Questão 3O componente de uma série temporal que se repete em período fixo, como vendas maiores a cada dezembro, é:
Questão 4Os erros de previsão de um modelo foram 2, −4 e 6. O erro absoluto médio (MAE) é: