Em modelo estimado por MQO, a inclusão de regressor adicional nunca reduz o R² da regressão.

Questão de Regressão múltipla e seus problemas

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 1, Certo ou Errado
Em modelo estimado por MQO, a inclusão de regressor adicional nunca reduz o R² da regressão.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Incluir regressor adicional não pode aumentar a soma dos quadrados dos resíduos do MQO; por isso, o R² nunca cai. O R² ajustado, por penalizar graus de liberdade, pode diminuir.

Questão 2A multicolinearidade imperfeita provoca viés nos coeficientes estimados por MQO.

Questão 3Há viés de variável omitida quando a variável excluída afeta a dependente e é correlacionada com regressor incluído.

Questão 4Em modelo log-log, o coeficiente de inclinação representa a variação absoluta de y para um aumento unitário de x.

Questão 5É possível que um teste F rejeite a nulidade conjunta de coeficientes, embora nenhum deles seja individualmente significante pelo teste t.

Questão 6Se a regressão auxiliar de um regressor apresenta R² de 0,8, o fator de inflação da variância é 5.

Questão 7Incluir, com intercepto, todas as dummies de uma categoria evita a multicolinearidade perfeita.