Se a regressão auxiliar de um regressor apresenta R² de 0,8, o fator de inflação da variância é 5.

Questão de Regressão múltipla e seus problemas

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 6, Certo ou Errado
Se a regressão auxiliar de um regressor apresenta R² de 0,8, o fator de inflação da variância é 5.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O fator de inflação da variância é VIF = 1/(1 − Rⱼ²). Com R² auxiliar igual a 0,8, tem-se 1/(1 − 0,8) = 1/0,2 = 5, valor indicado no item.

Questão 7Incluir, com intercepto, todas as dummies de uma categoria evita a multicolinearidade perfeita.

Questão 8O R² ajustado pode diminuir quando se inclui um regressor adicional no modelo.

Questão 9A heterocedasticidade do erro torna os coeficientes estimados por MQO viesados.

Questão 10Em modelo log-log, o coeficiente de inclinação pode ser interpretado como elasticidade.

Questão 11Os testes de Breusch-Pagan e de White são usados para detectar heterocedasticidade.

Questão 12Em modelo nível-log, y = β₀ + β₁ln(x) + u, o coeficiente β₁ mede a variação percentual de y para cada aumento de uma unidade em x.