A heterocedasticidade do erro torna os coeficientes estimados por MQO viesados.

Questão de Regressão múltipla e seus problemas

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 9, Certo ou Errado
A heterocedasticidade do erro torna os coeficientes estimados por MQO viesados.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Sob heterocedasticidade, o MQO mantém o não viés, mas os erros padrão usuais ficam inválidos; a detecção se faz com Breusch-Pagan ou White, e a correção, com erros robustos.

Questão 10Em modelo log-log, o coeficiente de inclinação pode ser interpretado como elasticidade.

Questão 11Os testes de Breusch-Pagan e de White são usados para detectar heterocedasticidade.

Questão 12Em modelo nível-log, y = β₀ + β₁ln(x) + u, o coeficiente β₁ mede a variação percentual de y para cada aumento de uma unidade em x.

Questão 13Se a regressão auxiliar de um regressor sobre os demais tem R² de 0,9, o fator de inflação da variância desse regressor é 10.

Questão 14Há viés de variável omitida sempre que uma variável relevante para y é excluída do modelo, mesmo que não seja correlacionada com os…

Questão 1Em modelo estimado por MQO, a inclusão de regressor adicional nunca reduz o R² da regressão.