O wrong-way risk ocorre quando o vendedor da proteção e a entidade de referência tendem a piorar juntos.

Questão de Derivativos de crédito

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 13, Certo ou Errado
O wrong-way risk ocorre quando o vendedor da proteção e a entidade de referência tendem a piorar juntos.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Wrong-way risk é o risco de correlação em que o vendedor da proteção e a entidade de referência pioram juntos, o que reduz o valor da proteção quando o evento se torna mais provável.

Questão 14Para transferir risco de crédito por derivativo, é indispensável transferir também o ativo de referência.

Questão 15Ao comprar um CDS, o investidor troca parte do risco do devedor pelo risco de contraparte do vendedor da proteção.

Questão 1No CDS, o comprador de proteção paga prêmio periódico ao vendedor de proteção.

Questão 2A contratação de um CDS elimina completamente o risco de contraparte da exposição protegida.

Questão 3Em um total return swap, uma das partes transfere à outra o retorno total de um ativo de referência.

Questão 4Na ausência de evento de crédito, o vendedor do CDS deve devolver todos os prêmios recebidos ao comprador.