A contratação de um CDS elimina completamente o risco de contraparte da exposição protegida.

Questão de Derivativos de crédito

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 2, Certo ou Errado
A contratação de um CDS elimina completamente o risco de contraparte da exposição protegida.
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Gabarito: Errado
Errado. O CDS não elimina o risco de contraparte: substitui parte do risco do devedor pelo risco do vendedor de proteção, pois a compensação depende da capacidade de pagamento deste.

Questão 3Em um total return swap, uma das partes transfere à outra o retorno total de um ativo de referência.

Questão 4Na ausência de evento de crédito, o vendedor do CDS deve devolver todos os prêmios recebidos ao comprador.

Questão 5O wrong-way risk ocorre quando a qualidade de crédito do vendedor de proteção tende a piorar junto com a da entidade de referência.

Questão 6No credit default swap, o comprador da proteção paga um prêmio periódico ao vendedor.

Questão 7No CDS, o vendedor de proteção é quem paga o prêmio periódico.

Questão 8Em CDS sobre nocional de R$ 10 milhões, com taxa de recuperação de 40% e ocorrência do evento de crédito, a compensação é de R$ 6 milhões.