A análise de cenários, conforme a Resolução CMN 4.557/2017, considera variação de um único parâmetro por vez, ao longo de um período.

Questão de Testes de estresse e de cenários

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 2, Certo ou Errado
A análise de cenários, conforme a Resolução CMN 4.557/2017, considera variação de um único parâmetro por vez, ao longo de um período.
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Gabarito: Errado
Errado. A análise de cenários avalia, ao longo de período determinado, variações simultâneas e coerentes em um conjunto de parâmetros. A variação de um único parâmetro é o traço da análise de sensibilidade.

Questão 3O teste de estresse reverso permite identificar eventos adversos associados a níveis predefinidos de resultado, capital ou liquidez.

Questão 4O programa de testes de estresse restringe-se a calcular o VaR histórico da carteira.

Questão 5O teste de estresse consiste em avaliação prospectiva de impactos de eventos e circunstâncias adversos em instituição ou portfólio…

Questão 6No teste de estresse reverso, parte-se de um resultado adverso predefinido para identificar os eventos que podem levá-lo.

Questão 7Os testes de estresse substituem, por si, a mensuração regular de risco.

Questão 8O teste de estresse é uma avaliação prospectiva dos potenciais impactos de eventos e circunstâncias adversos na instituição ou em um…