Na análise de sensibilidade, avalia-se o impacto da variação em um parâmetro relevante específico.

Questão de Testes de estresse e de cenários

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 1, Certo ou Errado
Na análise de sensibilidade, avalia-se o impacto da variação em um parâmetro relevante específico.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Conforme o art. 11, III, da Resolução CMN 4.557/2017, a análise de sensibilidade avalia o impacto da variação em um parâmetro relevante específico no capital, na liquidez ou no valor de portfólio.

Questão 2A análise de cenários, conforme a Resolução CMN 4.557/2017, considera variação de um único parâmetro por vez, ao longo de um período.

Questão 3O teste de estresse reverso permite identificar eventos adversos associados a níveis predefinidos de resultado, capital ou liquidez.

Questão 4O programa de testes de estresse restringe-se a calcular o VaR histórico da carteira.

Questão 5O teste de estresse consiste em avaliação prospectiva de impactos de eventos e circunstâncias adversos em instituição ou portfólio…

Questão 6No teste de estresse reverso, parte-se de um resultado adverso predefinido para identificar os eventos que podem levá-lo.

Questão 7Os testes de estresse substituem, por si, a mensuração regular de risco.