Custos de transação podem criar região em que não é ótimo rebalancear a carteira, mesmo com desvio dos pesos-alvo.

Questão de Utilidade, aversão ao risco, ativo livre e custos de transação

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 5, Certo ou Errado
Custos de transação podem criar região em que não é ótimo rebalancear a carteira, mesmo com desvio dos pesos-alvo.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Comissões, corretagens, spreads e impacto de preço criam faixas em que é melhor não rebalancear, pois o custo de ajustar os pesos pode superar o benefício da correção.

Questão 6Com prêmio de 8%, coeficiente de aversão 4 e variância de 0,04, o peso ótimo na carteira de risco é 0,5.

Questão 7A função de utilidade logarítmica apresenta aversão absoluta ao risco constante.

Questão 8Uma função de utilidade convexa da riqueza indica aversão ao risco.

Questão 9Para um investidor avesso ao risco, o equivalente de certeza de uma aposta é menor que o valor esperado, e a diferença é o prêmio de risco.

Questão 10A utilidade exponencial apresenta aversão absoluta ao risco constante.

Questão 11A utilidade logarítmica apresenta aversão absoluta ao risco constante.