Questão de Utilidade, aversão ao risco, ativo livre e custos de transação
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 7, Certo ou Errado
A função de utilidade logarítmica apresenta aversão absoluta ao risco constante.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. A utilidade logarítmica tem aversão relativa constante, a chamada CRRA. Aversão absoluta constante, CARA, é característica da utilidade exponencial.
Mais questões de Utilidade, aversão ao risco, ativo livre e custos de transação
Ver todasQuestão 8Uma função de utilidade convexa da riqueza indica aversão ao risco.
Questão 9Para um investidor avesso ao risco, o equivalente de certeza de uma aposta é menor que o valor esperado, e a diferença é o prêmio de risco.
Questão 10A utilidade exponencial apresenta aversão absoluta ao risco constante.
Questão 11A utilidade logarítmica apresenta aversão absoluta ao risco constante.
Questão 12Com retorno esperado de 10% na carteira de risco, taxa livre de risco de 4%, aversão ao risco A = 3 e desvio padrão de 20%, o peso ótimo na…
Questão 13Na separação de Tobin, a composição da carteira de tangência depende do grau de aversão ao risco do investidor.