Questão de Utilidade, aversão ao risco, ativo livre e custos de transação
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 6, Certo ou Errado
Com prêmio de 8%, coeficiente de aversão 4 e variância de 0,04, o peso ótimo na carteira de risco é 0,5.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O peso ótimo na carteira de risco é y* = (E[r] − Rf)/(Aσ²). Com prêmio de 8%, A = 4 e variância de 0,04, tem-se 0,08/(4 × 0,04) = 0,5.
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