Questão de Regressão linear, ANOVA e análise de resíduos
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 17, Receita Federal, Múltipla escolha
A variância não constante dos erros em um modelo de regressão é denominada:
- A)
heterocedasticidade
- B)
homocedasticidade
- C)
multicolinearidade
- D)
normalidade
- E)
linearidade
Revelar gabarito
Gabarito: letra A
A heterocedasticidade é a variância não constante dos erros ao longo das observações. A alternativa "homocedasticidade" é a mais tentadora, por ser o termo parecido, mas homocedasticidade é a hipótese contrária, de variância constante dos erros, exigida no modelo clássico de regressão.
- A)
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Ver todasQuestão 18Ao incluir nova variável explicativa em um modelo de MQO com intercepto, o R² comum:
Questão 1Os estimadores de mínimos quadrados da regressão linear exigem, para serem calculados, que os erros tenham distribuição normal.
Questão 2A reta de regressão ajustada por mínimos quadrados passa pelo ponto (x̄, ȳ).
Questão 3Se x̄ = 10, ȳ = 50 e β̂₁ = 3, então β̂₀ = 20.
Questão 4Na regressão múltipla, a inclusão de nova variável explicativa pode reduzir o coeficiente de determinação R².
Questão 5Na regressão linear simples, a estatística F da ANOVA é igual ao quadrado da estatística t do teste de β₁ = 0.