A primeira diferença de um passeio aleatório é estacionária.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 11, Certo ou Errado
A primeira diferença de um passeio aleatório é estacionária.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O passeio aleatório é integrado de ordem 1, I(1), e sua primeira diferença elimina a raiz unitária, resultando em série estacionária igual ao ruído branco.

Questão 12A regressão entre duas séries I(1) independentes tende a apresentar R² baixo e estatística t não significativa.

Questão 13Em AR(1) com c = 0, φ = 0,6 e variância do erro σ² = 1,28, a variância do processo estacionário é 2.

Questão 14No teste KPSS, a rejeição da hipótese nula favorece a presença de raiz unitária.

Questão 15Uma tendência estocástica é removida por regressão da série sobre o tempo.

Questão 1Em processo fracamente estacionário, a média é constante e a autocovariância depende somente da defasagem.

Questão 2No teste de Dickey-Fuller aumentado, a hipótese nula é a de que a série é estacionária.