Em AR(1) com c = 0, φ = 0,6 e variância do erro σ² = 1,28, a variância do processo estacionário é 2.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 13, Certo ou Errado
Em AR(1) com c = 0, φ = 0,6 e variância do erro σ² = 1,28, a variância do processo estacionário é 2.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. No AR(1) estacionário, a variância é σ²/(1 − φ²). Com σ² = 1,28 e φ = 0,6, tem-se 1,28/(1 − 0,36) = 1,28/0,64 = 2, como afirma o item.

Questão 14No teste KPSS, a rejeição da hipótese nula favorece a presença de raiz unitária.

Questão 15Uma tendência estocástica é removida por regressão da série sobre o tempo.

Questão 1Em processo fracamente estacionário, a média é constante e a autocovariância depende somente da defasagem.

Questão 2No teste de Dickey-Fuller aumentado, a hipótese nula é a de que a série é estacionária.

Questão 3Em passeio aleatório sem deriva e com y₀ fixo, a variância de yₜ cresce linearmente com t.

Questão 4O processo AR(1) yₜ = 1,2yₜ₋₁ + εₜ é estacionário porque seu coeficiente é positivo.