No teste KPSS, a rejeição da hipótese nula favorece a presença de raiz unitária.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

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Questão 14, Certo ou Errado
No teste KPSS, a rejeição da hipótese nula favorece a presença de raiz unitária.
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Gabarito: Certo
Certo. A hipótese nula do KPSS é a estacionariedade; ao rejeitá-la, o teste favorece a presença de raiz unitária, interpretação inversa à do ADF, cuja nula é a própria raiz unitária.

Questão 15Uma tendência estocástica é removida por regressão da série sobre o tempo.

Questão 1Em processo fracamente estacionário, a média é constante e a autocovariância depende somente da defasagem.

Questão 2No teste de Dickey-Fuller aumentado, a hipótese nula é a de que a série é estacionária.

Questão 3Em passeio aleatório sem deriva e com y₀ fixo, a variância de yₜ cresce linearmente com t.

Questão 4O processo AR(1) yₜ = 1,2yₜ₋₁ + εₜ é estacionário porque seu coeficiente é positivo.

Questão 5Duas séries I(1) cointegradas possuem uma combinação linear estacionária, associada a uma relação de longo prazo.