Em processo fracamente estacionário, a média é constante e a autocovariância depende somente da defasagem.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 1, Certo ou Errado
Em processo fracamente estacionário, a média é constante e a autocovariância depende somente da defasagem.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. A estacionariedade fraca exige média constante, variância finita constante e autocovariância dependente apenas da defasagem, condições menos exigentes do que as da estacionariedade estrita.

Questão 2No teste de Dickey-Fuller aumentado, a hipótese nula é a de que a série é estacionária.

Questão 3Em passeio aleatório sem deriva e com y₀ fixo, a variância de yₜ cresce linearmente com t.

Questão 4O processo AR(1) yₜ = 1,2yₜ₋₁ + εₜ é estacionário porque seu coeficiente é positivo.

Questão 5Duas séries I(1) cointegradas possuem uma combinação linear estacionária, associada a uma relação de longo prazo.

Questão 6No AR(1) com c = 2 e φ = 0,5, a média do processo estacionário é 4.

Questão 7No AR(1) estacionário com φ = 0,5, a autocorrelação na defasagem 2 é 0,25.