Duas séries I(1) cointegradas possuem uma combinação linear estacionária, associada a uma relação de longo prazo.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 5, Certo ou Errado
Duas séries I(1) cointegradas possuem uma combinação linear estacionária, associada a uma relação de longo prazo.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Cointegração significa que uma combinação linear de séries I(1) é I(0); essa combinação estacionária indica equilíbrio de longo prazo e admite modelo de correção de erros.

Questão 6No AR(1) com c = 2 e φ = 0,5, a média do processo estacionário é 4.

Questão 7No AR(1) estacionário com φ = 0,5, a autocorrelação na defasagem 2 é 0,25.

Questão 8No teste KPSS, a hipótese nula é de raiz unitária.

Questão 9Um ruído branco tem média zero, variância constante e autocorrelação nula em todas as defasagens.

Questão 10Em um AR(1) estacionário com |φ| < 1, os choques são permanentes.

Questão 11A primeira diferença de um passeio aleatório é estacionária.