Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 9, Certo ou Errado
Um ruído branco tem média zero, variância constante e autocorrelação nula em todas as defasagens.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O ruído branco tem média zero, variância constante e autocorrelação nula em todas as defasagens, sendo o bloco básico para a construção de modelos de séries temporais como o AR(1).
Mais questões de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária
Ver todasQuestão 10Em um AR(1) estacionário com |φ| < 1, os choques são permanentes.
Questão 11A primeira diferença de um passeio aleatório é estacionária.
Questão 12A regressão entre duas séries I(1) independentes tende a apresentar R² baixo e estatística t não significativa.
Questão 13Em AR(1) com c = 0, φ = 0,6 e variância do erro σ² = 1,28, a variância do processo estacionário é 2.
Questão 14No teste KPSS, a rejeição da hipótese nula favorece a presença de raiz unitária.
Questão 15Uma tendência estocástica é removida por regressão da série sobre o tempo.