No AR(1) estacionário com φ = 0,5, a autocorrelação na defasagem 2 é 0,25.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 7, Certo ou Errado
No AR(1) estacionário com φ = 0,5, a autocorrelação na defasagem 2 é 0,25.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. No AR(1) estacionário, a autocorrelação na defasagem h é φʰ. Com φ = 0,5 e h = 2, tem-se 0,5² = 0,25, valor apresentado no item.

Questão 8No teste KPSS, a hipótese nula é de raiz unitária.

Questão 9Um ruído branco tem média zero, variância constante e autocorrelação nula em todas as defasagens.

Questão 10Em um AR(1) estacionário com |φ| < 1, os choques são permanentes.

Questão 11A primeira diferença de um passeio aleatório é estacionária.

Questão 12A regressão entre duas séries I(1) independentes tende a apresentar R² baixo e estatística t não significativa.

Questão 13Em AR(1) com c = 0, φ = 0,6 e variância do erro σ² = 1,28, a variância do processo estacionário é 2.