Em passeio aleatório sem deriva e com y₀ fixo, a variância de yₜ cresce linearmente com t.

Questão de Séries temporais: estacionariedade e raiz unitária

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 3, Certo ou Errado
Em passeio aleatório sem deriva e com y₀ fixo, a variância de yₜ cresce linearmente com t.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. No passeio aleatório, com φ = 1, os choques são permanentes e se acumulam; com y₀ fixo, a variância cresce linearmente com t, pois Var(yₜ) = tσ².

Questão 4O processo AR(1) yₜ = 1,2yₜ₋₁ + εₜ é estacionário porque seu coeficiente é positivo.

Questão 5Duas séries I(1) cointegradas possuem uma combinação linear estacionária, associada a uma relação de longo prazo.

Questão 6No AR(1) com c = 2 e φ = 0,5, a média do processo estacionário é 4.

Questão 7No AR(1) estacionário com φ = 0,5, a autocorrelação na defasagem 2 é 0,25.

Questão 8No teste KPSS, a hipótese nula é de raiz unitária.

Questão 9Um ruído branco tem média zero, variância constante e autocorrelação nula em todas as defasagens.