A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

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Questão 2, Certo ou Errado
A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.
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Gabarito: Errado
Errado. A diversificação reduz apenas o risco idiossincrático. O risco sistemático permanece, mesmo em carteiras amplas, por afetar o conjunto dos ativos.

Questão 3Se dois ativos têm correlação −1, existem pesos que formam carteira de variância nula.

Questão 4Se a correlação entre dois ativos com pesos positivos for inferior a 1, o desvio padrão da carteira será sempre igual à média ponderada dos…

Questão 5Em carteiras muito diversificadas, a covariância média entre ativos torna-se mais relevante do que as variâncias individuais.

Questão 6Com correlação 1, pesos iguais e desvios de 10% e 20%, o desvio padrão da carteira é 15%.

Questão 7Carteira com retorno esperado de 12%, taxa livre de risco de 4% e desvio de 16% tem índice de Sharpe igual a 0,5.

Questão 8O índice de Sharpe mede o excesso de retorno por unidade de risco sistemático.