Carteira com retorno esperado de 12%, taxa livre de risco de 4% e desvio de 16% tem índice de Sharpe igual a 0,5.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

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Questão 7, Certo ou Errado
Carteira com retorno esperado de 12%, taxa livre de risco de 4% e desvio de 16% tem índice de Sharpe igual a 0,5.
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Gabarito: Certo
Certo. O índice de Sharpe é (E[R] − Rf)/σ. Com os dados do item, (12% − 4%)/16% resulta em 0,5, isto é, meio ponto de excesso de retorno por unidade de risco total.

Questão 8O índice de Sharpe mede o excesso de retorno por unidade de risco sistemático.

Questão 9Em uma carteira de ativos, o retorno esperado é a média dos retornos esperados dos ativos ponderada pelos respectivos pesos.

Questão 10O desvio padrão de uma carteira é sempre a média ponderada dos desvios padrão de seus ativos.

Questão 11Uma carteira com 50% em cada um de dois ativos não correlacionados, ambos com desvio padrão de 20%, tem desvio padrão de aproximadamente…

Questão 12Com correlação igual a 1, uma carteira de 50% em ativos com desvios de 10% e 20% tem desvio padrão de 15%.

Questão 13A diversificação elimina o risco sistemático de uma carteira.