O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 1, Certo ou Errado
O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem.
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Gabarito: Certo
Certo. O retorno esperado da carteira é linear nos pesos, ou seja, é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos; o risco, ao contrário, depende também das correlações.

Questão 2A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.

Questão 3Se dois ativos têm correlação −1, existem pesos que formam carteira de variância nula.

Questão 4Se a correlação entre dois ativos com pesos positivos for inferior a 1, o desvio padrão da carteira será sempre igual à média ponderada dos…

Questão 5Em carteiras muito diversificadas, a covariância média entre ativos torna-se mais relevante do que as variâncias individuais.

Questão 6Com correlação 1, pesos iguais e desvios de 10% e 20%, o desvio padrão da carteira é 15%.

Questão 7Carteira com retorno esperado de 12%, taxa livre de risco de 4% e desvio de 16% tem índice de Sharpe igual a 0,5.