Em carteiras muito diversificadas, a covariância média entre ativos torna-se mais relevante do que as variâncias individuais.

Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação

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Questão 5, Certo ou Errado
Em carteiras muito diversificadas, a covariância média entre ativos torna-se mais relevante do que as variâncias individuais.
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Gabarito: Certo
Certo. Com muitos ativos, a contribuição das variâncias individuais diminui e a covariância média passa a dominar o risco da carteira, o que explica por que o risco sistemático permanece.

Questão 6Com correlação 1, pesos iguais e desvios de 10% e 20%, o desvio padrão da carteira é 15%.

Questão 7Carteira com retorno esperado de 12%, taxa livre de risco de 4% e desvio de 16% tem índice de Sharpe igual a 0,5.

Questão 8O índice de Sharpe mede o excesso de retorno por unidade de risco sistemático.

Questão 9Em uma carteira de ativos, o retorno esperado é a média dos retornos esperados dos ativos ponderada pelos respectivos pesos.

Questão 10O desvio padrão de uma carteira é sempre a média ponderada dos desvios padrão de seus ativos.

Questão 11Uma carteira com 50% em cada um de dois ativos não correlacionados, ambos com desvio padrão de 20%, tem desvio padrão de aproximadamente…