Mantidos os demais fatores, aumento da volatilidade reduz o valor de uma opção de compra.

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 4, Certo ou Errado
Mantidos os demais fatores, aumento da volatilidade reduz o valor de uma opção de compra.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Volatilidade maior eleva o valor das calls e das puts, pois o comprador tem perda limitada ao prêmio e ganha com oscilações favoráveis; o item afirma o oposto.

Questão 5Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade é C − P = S − K·e^(−rT).

Questão 6O contrato futuro é padronizado, negociado em bolsa e sujeito a margem e a ajuste diário.

Questão 7O contrato a termo é padronizado e negociado em bolsa, com ajuste diário.

Questão 8No swap, as partes trocam fluxos calculados sobre um valor de referência, e o nocional em geral serve apenas de base de cálculo.

Questão 9O comprador de uma opção assume a obrigação de comprar ou vender o ativo, em troca de receber o prêmio.

Questão 10No vencimento, uma call com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 vale R$ 10.