No vencimento, uma call com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 vale R$ 10.

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 10, Certo ou Errado
No vencimento, uma call com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 vale R$ 10.
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Gabarito: Certo
Certo. No vencimento, a call vale máx(S − K, 0). Com ativo a R$ 50 e exercício a R$ 40, o resultado é máx(50 − 40, 0), ou seja, R$ 10.

Questão 11No vencimento, uma put com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 tem valor zero.

Questão 12A opção americana só pode ser exercida no dia do vencimento.

Questão 13Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade put-call estabelece C − P = S − K·e^(−rT).

Questão 14Maior volatilidade do ativo-objeto eleva o valor tanto de calls quanto de puts.

Questão 15O delta de uma opção mede sua sensibilidade à volatilidade do ativo-objeto.

Questão 1O contrato futuro é padronizado e submetido a ajustes diários.