Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade é C − P = S − K·e^(−rT).

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 5, Certo ou Errado
Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade é C − P = S − K·e^(−rT).
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. A relação C − P = S − K·e^(−rT) decorre da ausência de arbitragem entre as opções europeias de mesmo preço de exercício e prazo e a posição no ativo sem dividendos financiada à taxa livre de risco.

Questão 6O contrato futuro é padronizado, negociado em bolsa e sujeito a margem e a ajuste diário.

Questão 7O contrato a termo é padronizado e negociado em bolsa, com ajuste diário.

Questão 8No swap, as partes trocam fluxos calculados sobre um valor de referência, e o nocional em geral serve apenas de base de cálculo.

Questão 9O comprador de uma opção assume a obrigação de comprar ou vender o ativo, em troca de receber o prêmio.

Questão 10No vencimento, uma call com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 vale R$ 10.

Questão 11No vencimento, uma put com preço de exercício de R$ 40 e ativo-objeto a R$ 50 tem valor zero.