O delta de uma opção mede sua sensibilidade à volatilidade do ativo-objeto.

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 15, Certo ou Errado
O delta de uma opção mede sua sensibilidade à volatilidade do ativo-objeto.
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Gabarito: Errado
Errado. O delta mede a sensibilidade da opção ao preço do ativo-objeto. A sensibilidade à volatilidade é medida pelo vega; gama mede a variação do delta, e teta, a passagem do tempo.

Questão 1O contrato futuro é padronizado e submetido a ajustes diários.

Questão 2O comprador de uma opção de venda assume a obrigação de vender o ativo ao preço de exercício.

Questão 3Em opção europeia, o exercício somente ocorre na data de vencimento.

Questão 4Mantidos os demais fatores, aumento da volatilidade reduz o valor de uma opção de compra.

Questão 5Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade é C − P = S − K·e^(−rT).

Questão 6O contrato futuro é padronizado, negociado em bolsa e sujeito a margem e a ajuste diário.