Maior volatilidade do ativo-objeto eleva o valor tanto de calls quanto de puts.

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 14, Certo ou Errado
Maior volatilidade do ativo-objeto eleva o valor tanto de calls quanto de puts.
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Gabarito: Certo
Certo. Maior volatilidade aumenta a chance de grandes movimentos favoráveis, enquanto a perda do comprador continua limitada ao prêmio; por isso, tanto as calls quanto as puts passam a valer mais.

Questão 15O delta de uma opção mede sua sensibilidade à volatilidade do ativo-objeto.

Questão 1O contrato futuro é padronizado e submetido a ajustes diários.

Questão 2O comprador de uma opção de venda assume a obrigação de vender o ativo ao preço de exercício.

Questão 3Em opção europeia, o exercício somente ocorre na data de vencimento.

Questão 4Mantidos os demais fatores, aumento da volatilidade reduz o valor de uma opção de compra.

Questão 5Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade é C − P = S − K·e^(−rT).