Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade put-call estabelece C − P = S − K·e^(−rT).

Questão de Contratos a termo, futuros, swaps e opções

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 13, Certo ou Errado
Para opções europeias sobre ativo sem dividendos, a paridade put-call estabelece C − P = S − K·e^(−rT).
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. Sem dividendos, a paridade put-call europeia é C − P = S − K·e^(−rT): a diferença entre os prêmios iguala o ativo menos o valor presente do preço de exercício, sob ausência de arbitragem.

Questão 14Maior volatilidade do ativo-objeto eleva o valor tanto de calls quanto de puts.

Questão 15O delta de uma opção mede sua sensibilidade à volatilidade do ativo-objeto.

Questão 1O contrato futuro é padronizado e submetido a ajustes diários.

Questão 2O comprador de uma opção de venda assume a obrigação de vender o ativo ao preço de exercício.

Questão 3Em opção europeia, o exercício somente ocorre na data de vencimento.

Questão 4Mantidos os demais fatores, aumento da volatilidade reduz o valor de uma opção de compra.