Os testes de estresse substituem, por si sós, a mensuração regular de risco.

Questão de Testes de estresse e de cenários

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 13, Certo ou Errado
Os testes de estresse substituem, por si sós, a mensuração regular de risco.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Os testes de estresse complementam a mensuração regular de risco, explorando premissas diferentes do modelo estatístico, mas não a substituem por si sós.

Questão 14O teste de estresse cobre eventos adversos que a amostra histórica recente pode não ter capturado.

Questão 15O programa de testes de estresse tem metodologias, documentação e governança próprias, e visa identificar potenciais vulnerabilidades.

Questão 1Na análise de sensibilidade, avalia-se o impacto da variação em um parâmetro relevante específico.

Questão 2A análise de cenários, conforme a Resolução CMN 4.557/2017, considera variação de um único parâmetro por vez, ao longo de um período.

Questão 3O teste de estresse reverso permite identificar eventos adversos associados a níveis predefinidos de resultado, capital ou liquidez.

Questão 4O programa de testes de estresse restringe-se a calcular o VaR histórico da carteira.