Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 3, Certo ou Errado
Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t > s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. É propriedade definidora do movimento browniano padrão: com t > s, o incremento Wₜ − Wₛ tem distribuição normal de média zero e variância igual à duração t − s.

Questão 4As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.

Questão 5Se X é martingale em relação à informação disponível, a esperança condicional do valor seguinte, dada essa informação, é igual ao valor…

Questão 6Em matriz de transição de cadeia de Markov, cada linha soma 1.

Questão 7Uma distribuição estacionária π de cadeia de Markov satisfaz πP = π.

Questão 8Toda cadeia de Markov finita converge para distribuição estacionária única, ainda que seja redutível e periódica.

Questão 9O passeio aleatório simétrico é um martingale.