As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 4, Certo ou Errado
As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. As trajetórias do movimento browniano são contínuas, mas, com probabilidade 1, não são diferenciáveis em ponto algum; o item erra ao afirmar a diferenciabilidade.

Questão 5Se X é martingale em relação à informação disponível, a esperança condicional do valor seguinte, dada essa informação, é igual ao valor…

Questão 6Em matriz de transição de cadeia de Markov, cada linha soma 1.

Questão 7Uma distribuição estacionária π de cadeia de Markov satisfaz πP = π.

Questão 8Toda cadeia de Markov finita converge para distribuição estacionária única, ainda que seja redutível e periódica.

Questão 9O passeio aleatório simétrico é um martingale.

Questão 10Todo processo de Markov é, necessariamente, um martingale.