O passeio aleatório simétrico é um martingale.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 9, Certo ou Errado
O passeio aleatório simétrico é um martingale.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. No passeio aleatório simétrico, o incremento esperado é zero; assim, a esperança do valor seguinte, dada a informação, é o valor atual, o que caracteriza um martingale.

Questão 10Todo processo de Markov é, necessariamente, um martingale.

Questão 11Em processo de Poisson com taxa de 2 eventos por hora, o número esperado de eventos em 3 horas é 6.

Questão 12Em processo de Poisson com taxa de 2 eventos por hora, o tempo médio entre eventos é de 2 horas.

Questão 13No movimento browniano padrão, a variância de W₅ − W₂ é igual a 3.

Questão 14O lema de Itô inclui termo de segunda ordem que não aparece no cálculo ordinário.

Questão 15O movimento browniano geométrico pode assumir valores negativos, por ter incrementos normais em nível.