Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.

Questão de Processos estocásticos

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 1, Certo ou Errado
Em uma cadeia de Markov, a distribuição do próximo estado, dado todo o passado, depende apenas do estado atual.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. É a propriedade de Markov: dado o estado atual, a distribuição do próximo estado não depende do restante do passado, de modo que o futuro se liga à história apenas pelo presente.

Questão 2Em um processo de Poisson com taxa λ, os tempos entre eventos consecutivos têm distribuição normal.

Questão 3Em um movimento browniano padrão, Wₜ − Wₛ, com t s, tem distribuição normal com média zero e variância t − s.

Questão 4As trajetórias do movimento browniano são contínuas e diferenciáveis em todos os pontos, com probabilidade 1.

Questão 5Se X é martingale em relação à informação disponível, a esperança condicional do valor seguinte, dada essa informação, é igual ao valor…

Questão 6Em matriz de transição de cadeia de Markov, cada linha soma 1.

Questão 7Uma distribuição estacionária π de cadeia de Markov satisfaz πP = π.