O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 6, Certo ou Errado
O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O BIC penaliza mais fortemente os parâmetros que o AIC; por isso, na escolha de defasagens, tende a selecionar modelos menores, com menos coeficientes a estimar.

Questão 7O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.

Questão 8Em um VAR, como todas as equações têm os mesmos regressores, a estimação por MQO equação a equação é consistente.

Questão 9Se x não Granger-causa y, as defasagens de x não melhoram a previsão de y, dado o histórico de y.

Questão 10Um VAR com duas variáveis e uma defasagem possui apenas dois coeficientes de inclinação.

Questão 11Um VAR com quatro variáveis e três defasagens tem 48 coeficientes de inclinação, sem contar os interceptos.

Questão 12A decomposição de variância do erro de previsão descreve a trajetória de uma variável após um choque.