Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 5, Certo ou Errado
Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. A estabilidade do VAR exige que todos os autovalores da matriz companheira tenham módulo menor que 1, ou seja, estejam dentro do círculo unitário; nessa condição, ele é covariância-estacionário.

Questão 6O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.

Questão 7O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.

Questão 8Em um VAR, como todas as equações têm os mesmos regressores, a estimação por MQO equação a equação é consistente.

Questão 9Se x não Granger-causa y, as defasagens de x não melhoram a previsão de y, dado o histórico de y.

Questão 10Um VAR com duas variáveis e uma defasagem possui apenas dois coeficientes de inclinação.

Questão 11Um VAR com quatro variáveis e três defasagens tem 48 coeficientes de inclinação, sem contar os interceptos.