Questão de Vetor autorregressivo (VAR)
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 12, Certo ou Errado
A decomposição de variância do erro de previsão descreve a trajetória de uma variável após um choque.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Essa é a função impulso-resposta. A decomposição de variância mede a fração do erro de previsão atribuída a cada choque.
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Questão 14Um VAR é estável quando algum autovalor de sua matriz companheira tem módulo superior a um.
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Questão 3Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.
Questão 4Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.