O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 7, Certo ou Errado
O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. O modelo vetorial de correção de erros, VECM, é justamente a especificação utilizada quando as séries do sistema são cointegradas, pois incorpora a relação de longo prazo.

Questão 8Em um VAR, como todas as equações têm os mesmos regressores, a estimação por MQO equação a equação é consistente.

Questão 9Se x não Granger-causa y, as defasagens de x não melhoram a previsão de y, dado o histórico de y.

Questão 10Um VAR com duas variáveis e uma defasagem possui apenas dois coeficientes de inclinação.

Questão 11Um VAR com quatro variáveis e três defasagens tem 48 coeficientes de inclinação, sem contar os interceptos.

Questão 12A decomposição de variância do erro de previsão descreve a trajetória de uma variável após um choque.

Questão 13A função impulso-resposta de um VAR descreve a trajetória de uma variável após um choque em uma das equações.