Um VAR com duas variáveis e uma defasagem possui apenas dois coeficientes de inclinação.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 10, Certo ou Errado
Um VAR com duas variáveis e uma defasagem possui apenas dois coeficientes de inclinação.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. O número de coeficientes de inclinação é k²p. Com duas variáveis e uma defasagem, são 2² × 1 = 4 coeficientes, e não apenas dois como afirma o item.

Questão 11Um VAR com quatro variáveis e três defasagens tem 48 coeficientes de inclinação, sem contar os interceptos.

Questão 12A decomposição de variância do erro de previsão descreve a trajetória de uma variável após um choque.

Questão 13A função impulso-resposta de um VAR descreve a trajetória de uma variável após um choque em uma das equações.

Questão 14Um VAR é estável quando algum autovalor de sua matriz companheira tem módulo superior a um.

Questão 1Em um VAR, cada variável depende de defasagens próprias e de defasagens das demais variáveis do sistema.

Questão 2A rejeição da hipótese de não causalidade de Granger comprova relação causal estrutural entre as variáveis.