Questão de Vetor autorregressivo (VAR)
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 13, Certo ou Errado
A função impulso-resposta de um VAR descreve a trajetória de uma variável após um choque em uma das equações.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. A função impulso-resposta mostra a trajetória de uma variável depois de um choque; quando os choques são identificados por Cholesky, os resultados podem depender da ordem das variáveis no sistema.
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Ver todasQuestão 14Um VAR é estável quando algum autovalor de sua matriz companheira tem módulo superior a um.
Questão 1Em um VAR, cada variável depende de defasagens próprias e de defasagens das demais variáveis do sistema.
Questão 2A rejeição da hipótese de não causalidade de Granger comprova relação causal estrutural entre as variáveis.
Questão 3Um VAR com três variáveis e duas defasagens possui dezoito coeficientes de inclinação, sem contar interceptos.
Questão 4Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.
Questão 5Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.