Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.

Questão de Vetor autorregressivo (VAR)

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 4, Certo ou Errado
Na decomposição de Cholesky, a ordem das variáveis nunca altera as respostas a impulso quando os resíduos reduzidos são correlacionados.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. Quando os resíduos reduzidos são correlacionados, a decomposição de Cholesky impõe estrutura recursiva, e os resultados podem depender da ordem das variáveis; a palavra nunca invalida o item.

Questão 5Um VAR é estável quando todos os autovalores de sua matriz companheira têm módulo inferior a um.

Questão 6O critério BIC tende a selecionar modelos menores que os escolhidos pelo AIC.

Questão 7O modelo vetorial de correção de erros é inadequado quando as séries são cointegradas.

Questão 8Em um VAR, como todas as equações têm os mesmos regressores, a estimação por MQO equação a equação é consistente.

Questão 9Se x não Granger-causa y, as defasagens de x não melhoram a previsão de y, dado o histórico de y.

Questão 10Um VAR com duas variáveis e uma defasagem possui apenas dois coeficientes de inclinação.