No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.

Questão de CAPM, extensões e APT

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Questão 1, Certo ou Errado
No CAPM, o beta mede a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado.
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Gabarito: Certo
Certo. O beta, dado por Cov(Rᵢ, Rₘ)/Var(Rₘ), mede a sensibilidade do ativo ao mercado, e é o risco sistemático medido por ele que o CAPM remunera em equilíbrio.

Questão 2Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.

Questão 3O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Questão 4A APT exige a identificação da carteira de mercado verdadeira, tal como o CAPM.

Questão 5O CAPM de beta zero de Black substitui o ativo livre de risco por carteira não correlacionada com a carteira de mercado.

Questão 6Com taxa livre de risco de 5%, beta 1,2 e retorno esperado de mercado de 10%, o retorno esperado pelo CAPM é 11%.

Questão 7O beta de carteira com metade dos recursos em ativo de beta 1 e metade em ativo de beta 1,4 é 1,2.