O beta de carteira com metade dos recursos em ativo de beta 1 e metade em ativo de beta 1,4 é 1,2.

Questão de CAPM, extensões e APT

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 7, Certo ou Errado
O beta de carteira com metade dos recursos em ativo de beta 1 e metade em ativo de beta 1,4 é 1,2.
Revelar gabarito
Gabarito: Certo
Certo. O beta da carteira é a média ponderada dos betas dos ativos. Com metade em beta 1 e metade em beta 1,4, tem-se 0,5 × 1 + 0,5 × 1,4 = 1,2.

Questão 8A Security Market Line relaciona o retorno esperado ao beta.

Questão 9A Capital Market Line relaciona o retorno esperado de ativos individuais ao seu beta.

Questão 10Ativo com alfa de Jensen positivo situa-se abaixo da Security Market Line.

Questão 11Segundo a crítica de Roll, os testes do CAPM são dificultados porque a carteira de mercado verdadeira não é observável.

Questão 12O modelo de três fatores de Fama-French considera mercado, tamanho e valor.

Questão 13O ICAPM de Merton restringe o apreçamento a um único fator de mercado, sem considerar oportunidades de investimento.