Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.

Questão de CAPM, extensões e APT

Responda antes de revelar o gabarito.

Questão 2, Certo ou Errado
Segundo o CAPM, o risco idiossincrático deve ser remunerado em equilíbrio.
Revelar gabarito
Gabarito: Errado
Errado. No CAPM, só o risco sistemático é remunerado. O idiossincrático pode ser eliminado por diversificação e, por isso, não recebe prêmio em equilíbrio.

Questão 3O beta de uma carteira é a média ponderada dos betas dos ativos que a compõem.

Questão 4A APT exige a identificação da carteira de mercado verdadeira, tal como o CAPM.

Questão 5O CAPM de beta zero de Black substitui o ativo livre de risco por carteira não correlacionada com a carteira de mercado.

Questão 6Com taxa livre de risco de 5%, beta 1,2 e retorno esperado de mercado de 10%, o retorno esperado pelo CAPM é 11%.

Questão 7O beta de carteira com metade dos recursos em ativo de beta 1 e metade em ativo de beta 1,4 é 1,2.

Questão 8A Security Market Line relaciona o retorno esperado ao beta.