Questão de Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação
Responda antes de revelar o gabarito.
Questão 15, Certo ou Errado
A fronteira eficiente inclui as carteiras de mínima variância situadas abaixo da carteira de variância mínima global.
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Gabarito: Errado
Errado. A fronteira eficiente é o trecho superior da fronteira de mínima variância, a partir da carteira de variância mínima; as carteiras situadas abaixo dela não são eficientes.
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Ver todasQuestão 16Médias e covariâncias estimadas com erro tendem a produzir carteiras de média-variância instáveis e concentradas.
Questão 1O retorno esperado de uma carteira é a média ponderada dos retornos esperados dos ativos que a compõem.
Questão 2A diversificação elimina integralmente o risco sistemático de uma carteira ampla.
Questão 3Se dois ativos têm correlação −1, existem pesos que formam carteira de variância nula.
Questão 4Se a correlação entre dois ativos com pesos positivos for inferior a 1, o desvio padrão da carteira será sempre igual à média ponderada dos…
Questão 5Em carteiras muito diversificadas, a covariância média entre ativos torna-se mais relevante do que as variâncias individuais.